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桃(Momo)

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2011/07/14 (Thu)                  桃(Momo)

桃(Momo)





自動売買のストラテジーにおいて、
最も頭を悩ませるものはロスカットのルールです。

固定の幅にするのか?
それともテクニカルをトリガー(引き金)にするのか?
固定幅ならば何PIPSが最適なのか?
・・・ 悩みは尽きません。

しかし『桃(MOMO)』は、『スマートロスカット機能』を搭載して、効果的なロスカットがおこなえるEAとなっております。

『スマートロスカット機能』は、ロスカットをおこなう場面でより効果的なポイントでロスカットをおこなう機能で、例えばあるトレンドが発生している局面で、その流れの中から乖離した値動きがおこった場合、その値動きのパターンから値段が戻る可能性が高い場合は戻りを待ってロスカットをおこない、戻る可能性が少ない場合は最大ロスカット値でロスカットをおこなう、といった状況判断をしてロスカットをおこなう事ができます。

どんな優秀なEAであっても、ロスカットをおこなわないものは御座いません。
先にあげた例はほんの一例ですが、効果的なロスカットの機能は長期間ご利用頂けるEAの絶対条件だと考えておりますので、『スマートロスカット機能』を搭載した
『桃(MOMO)』の優位性を体験していただきたいと思います。

 
1.96
6.03%
88.83%
5,011 
2.12
2.85%
92.7%
2,166 
1.75
6.4%
90.4%
4,692 
 
FXを利用する投資家は多くなりましたが、
その殆どの方は資産を減らしいるのが現実であり、
個人投資家は勝てないとまでいわれております。

ただ、個人投資家もなにも策を打たずに負けている訳では御座いません。
有名トレーダーの著書を読み、テクニカル分析を研究し、
経済指標の発表に目を凝らしているのですが、
気がつくと少し勝っては大きく負けるというトレードを繰り返してしまうのです。

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これら全ての原因は「裁量取引」にあるといえます。

「裁量取引」とは人間の裁量(そのとき々の判断)で取引する事で、感情や個人の感覚が優先されるため、ルールを決めていたとしてもルールとおりにトレード出来る方は殆どおりません。

その人間の裁量を一切排除して、
あらかじめ定めたルールにしたがって機会的にトレードするのが『システムトレード』です。

『システムトレード』は「アルゴリズムトレード」と呼ばれる事もありますが、
基本的にはテクニカル分析を軸にトレードをおこなうルールを作り、
このルール以外のトレードをおこなわない事にその特徴があります。

ルールの作り方には幾つかのパターンがあります。
最もオーソドックスな形は、テクニカル分析を利用して、例えば移動平均線の25と75がゴールデンクロスしたら買い、デッドクロスしたら売りといったものです。
また、利食いや損切りのルールも必要となります。
これには8ピップスで利食い・5ピップスで損切りといったものや、
資産の20%の損失が出たらトレードを停止するといったものになります。

このルールは作って終わりではなく、1度作ったらその性能を確かめるために過去の値動きに当てはめて、検証する事が重要です。
これを「バックテスト」と呼びます。

最終的にこのバックテストの結果が良いものを実際に利用するのですが、
過去の値動きに合わせて利益が出るように調整する「カーブフィッティング」をやり過ぎると、
過去の値動きでのみ利益の出るルールとなり、未来の値動きに対応し無くなる可能性がるため、
その加減が重要となります。

バックテストの結果がいくら良くても、好成績をおさめられなかったシステムは世の中に数多くあります。
そこで、システムトレードツールを判断する為の基準を整理しましょう。

1 最大ドローダウンバックテスト期間中に資産が一番目減りした下落率を表します。最大ドローダウンが10%だとすると、100万円でスタートした場合10万円の損失があったという事となり、かなりの利益を出すシステムでもこれが大きいものは良いシステムとはいえません。また、バックテストでの最大ドローダウンは実運用では必ず更新されるものと考えておいた方がよいでしょう。
2 PF(プロフィットファクター) プロフィットファクターとは、総利益が総損失の何倍かを示すものです。
PFが1.0以下のシステムは総損失の方が大きく、トレードする程損をします。
理想は2.0以上のシステムで、総利益が100万円・総損失が50万円がPF2.0となります。
3 勝率 勝率はシステムトレードのパフォーマンスを判断する上で欠かせません。
基準とするのは90%以上になりますが、9勝1敗でトータルマイナスになっては意味が御座いませんので、PFとの組み合わせで判断する必要があります。
また、勝率が低いシステムの場合、スタート時期によって連敗する可能性が高いのでリスクが高くなります。
4 通貨ペア システムトレードはあらかじめ決められたルールによって売買をおこないます。
その為には通貨ペアの安定した値動きが必要です。
メジャー通貨といわれる通貨ペアは取引量が多く、安定した取引がおこなわれています。しかし、マイナー通貨といわれるものは取引量が少なく、突発的なファンダメンタルズや一部の大きな資金が流れることでマーケットが大きく動きます。
突発的な事象をストラテジに組み込む事は不可能であり、安定したパフォーマンスを上げる為には安定した通貨ペアである事も重要な要素となります。

 

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